Теневая экономика на Южном Кавказе и по соседству: цифры и факты

Недавно вышла новая публикация Международного валютного фонда с оценкой теневых экономик стран мира, всего оценивалось 158 экономик. Публикация называлась так: «Теневые экономики по всему миру: что мы узнали за прошедшие двадцать лет?». Авторы – Леандро Медина и Фридрих Шнейдер давно занимаются проблемами теневой экономики и в том числе регулярно представляют свои подсчеты по доле теневой экономики в ВВП стран мира.

Как автор книги по теневой экономике Армении, я практически обязан подробно отписаться на эту тему. Книга «Теневая экономика Армении» доступна по ссылке, а книга по неформальности в армянской армии, политике и экономике, в которой я соавтор (вместе с А. Искандаряном и С. Минасяном), - здесь.

Результаты постсоветского пространства

Вернемся к самому докладу МВФ. На постсоветском пространстве эту публикацию довольно активно цитировали, обсуждая цифры, приведенные в ней; цифры воспринимались практически некритично. И если в целом можно сказать, что цифры достаточно адекватны по миру, то отдельные результаты как минимум спорны. В частности, подсчет заканчивается 2015 годом и согласно этим данным, доля теневой экономики в странах бывшего СССР такова:

• Армения – 36%
• Азербайджан – 43.7%
• Беларусь – 32.4%
• Эстония – 18.5%
• Грузия – 53.1%
• Казахстан – 32.8%
• Кыргызстан – 30.8%
• Латвия – 16.6%
• Литва – 18.7%
• Молдова – 39.7%
• Россия – 33.7%
• Таджикистан – 37.7%
• Украина – 42.9%

Дополнительно:

• Турция – 27.4%
• Иран – 18.4%

Выглядит в целом довольно правдоподобно, за исключением, пожалуй, Кыргызстана, Таджикистана и Грузии. Очевидно, в Грузии доля теневой экономики ниже, а в Таджикистане – выше по сравнению с оценкой экспертов МВФ.

Методология

Почему так получилось? Проблема в методе подсчета. В прошлогодней публикации авторы описывают свой метод и предварительные результаты. В частности, они исходят из того, что у теневой экономики есть ряд причин/предусловий и ряд следствий. Измеряемыми показателями для причин они выбрали налоговую нагрузку, регуляторную нагрузку, уровень безработицы, уровень самозанятости – чем выше эти показатели, тем должен быть выше уровень теневой экономики. Еще два показателя для причин – индекс экономической свободы и индекс свободы бизнеса – имеют обратную связь – чем уровень свобод выше, тем ниже уровень теневой экономики.

Что касается следствий, то таковыми являются: рост ВВП (свидетельствующий, по мнению авторов о снижении теневой экономики), денежные агрегаты (вероятно, соотношение М0/М1), а также уровень участия рабочей силы в экономике (повышение уровня = снижение теневой экономики). Математическое описание метода доступно по ссылке, так что желающие могут попробовать его применить.

Думаю, что если я буду перечислять все методологические проблемы, то читатели просто заснут, но скажу, что фальсификация показателей безработицы почти везде на постсоветском пространстве (кроме стран Балтии, Армении, Грузии и России), приводит к снижению расчетных показателей по доле теневой экономики в расчетах авторов. Уже по одной этой причине результаты искажаются. В Таджикистане по этой и другим причинам, доля теневой экономики занижена раза в полтора. В Грузии, помимо всего прочего, большое число самозанятых (в разные годы от половины до двух третьих населения) объясняется сельскохозяйственной занятостью, тогда как в других странах это считается по-другому. Наконец, авторский расчет основан на цепных индексах и просто не может показывать резкие изменения, даже если резкое изменение государственной политики уже произошло.

Поэтому, сокращение доли тени в результате прихода к власти Саакашвили и его активной политики по борьбе с коррупции в их подсчетах совершенно незаметно.

Страны Южного Кавказа в докладе и вне его

Для начала представим динамику доли теневой экономики по странам Южного Кавказа по годам (1991-2015)

График 1. Доля теневой экономики в странах Южного Кавказа, оценка Медина/Шнейдер

Эти показатели выглядят совершенно неадекватно, учитывая то, что уровень взяточичества в Азербайджане в разы выше, чем в Армении, а в Армении – в разы выше, чем в Грузии. Некоторые причины того, что были получены такие результаты, я уже перечислил, но есть и другие. Я решил сделать собственный подсчет теневой экономики Грузии, которую я определил в данном случае как долю невыплаченных налогов относительно их предполагаемых выплат относительно ВВП. Эта оценка довольно грубая, но тем не менее, она более адекватно отображает тренды и в целом выглядит более разумной.

График 2. Теневая экономика Грузии в 1995-2017 гг., сравнение моей оценки и оценки Медина/Шнейдер

Разрыв в результатах очень велик. Так, на 2015 год Медина/Шнейдер оценивают теневую экономику Грузии в 53% от ВВП, по моей оценке, это 28%, что мне представляется близкой к реальности оценкой. В том же 2015 году было проведено социологическое исследование ОЭСР по миграции; в Грузии проводили CRRC, по результатам которого, в числе прочего, выясняли количество неформально занятых в разных странах, где под неформальной занятостью понималось отсутствие трудового контракта. В Грузии результат был – 25%, в Армении – 29%. Для сравнения, в других развивающихся странах, этот показатель был заметно выше (см. график 3).

График 3. Доля занятых без формального контракта в Грузии, Армении и ряде развивающихся стран (2015)

Источник: OECD. Interrelations between Public Policies, Migration and Development, OECD Publishing, Paris, 2017. P. 184.

Думаю, доля всей теневой экономики в указанных странах должна соотноситься примерно так же. В моем подсчете, основанном на соотношении налоговых доходов (включая социальные выплаты) государственного и муниципальных бюджетов к ВВП, доля теневой экономики в Грузии колебалась во второй половине 1990-ых в районе 60% ВВП, к 2003 году она снизилась до 55.6% ВВП, а всего за 1 год – в 2004 году – до 41.2% ВВП, после чего быстро достигла минимума – 25.1% ВВП в 2007 году и колебалась в районе 25-35% ВВП на протяжении последних десяти лет.

При этом стоит учитывать, что в силу специфики метода MIMIC, который применяется при таких подсчетах чаще всего, результаты Грузии всегда будут очень сильно завышены, как это и получалось у других авторов тоже. В частности, выходило, что у Грузии один из самых больших теневых секторов в мире, что, кстати, не соответствовало действительности ни в 1990-ых гг., как это часто считается, ни теперь. Хотя, естественно, в 1990-х гг. показатели Грузии были удручающими в этом плане.

Теперь представлю результаты по Армении. По всему периоду, за исключением последнего, 2015 года, моя оценка показывала более высокую долю теневой экономики, чем это получалось по расчетам авторов.

График 4. Доля теневой экономики в ВВП Армении, 1993-2016, разные оценки

Источники: мои данные приведены в книге «Теневая экономика в Армении», данные турецких экономистов – в статье «Теневые экономики в мире: оценки, основанные на модели».

Впрочем, все эти оценки основаны на тех или иных предположениях. Я не готов настаивать до конца даже на своих оценках, поскольку метод может подвергаться корректировке. Он основан на монетаристском методе Гутмана, а также при использовании подходов Баграта Туняна, изложенных в его статье 2005 года. На данный момент я слегка скорректировал метод и теперь он показывает чуть-чуть более высокие результаты для последних лет. Рассмотрим ежемесячную динамику в 2014-2017 гг.

График 5. Теневая экономика в Армении в 2014-2017 гг. (ежемесячная оценка)

На графике видно, что политические события оказывают влияние на динамику теневой экономики, в частности, некоторый всплеск был вызван референдумом декабря 2015 года, эскалацией боевых действий в зоне Карабахского конфликта в августе 2014 и апреле 2016 года, июльскими «боями» в Ереване. Напряжение между Турцией и Россией вокруг сирийского конфликта тоже выглядит как одна из причин локального всплеска теневой экономики. В декабре 2014 года случился региональный валютный кризис, когда все валюты постсоветского пространства вслед за рублем потеряли от 20 до 100% их стоимости, армянская экономика не осталась в стороне. Это тоже повлияло на рост тени в экономике. Летом 2015 года мы видим еще один всплеск, который потребует объяснения – пока еще не ясно, что это такое. Назначение нового правительства в середине сентября 2016 года сначала вызвало небольшой рост тени, а потом – напротив – спад, который в целом продолжается до сих пор.

Таким образом, общий тренд в сторону снижения теневой экономики заметен на протяжении всего рассматриваемого периода, в то время как вплоть до конца 2015 года он прерывался отдельными политическими событиями. Общее направление отражается линией тренда – красными точками на графике 5.

Иран

В прошлом году я экспериментально рассчитал долю теневой экономики в ВВП Ирана. Я не так много знаю об экономике Ирана, поэтому не могу быть уверенным в точности моих расчетов. Точно так же, как и в случае с Грузией, они показывают огромные отличия с результатами Медина/Шнейдер, что неудивительно: Иран очень специфичная страна. Тем не менее, вполне возможно, что все же есть проблемы с данными или с пониманием Ирана именно международными авторами, почему и модели, которые они разрабатывают, дают другой результат. Приведу три оценки.

График 6. Теневая экономика в Иране, 1970-2016

Примечание: для расчета теневой экономики Ирана я использовал схожую методологию с той, которую применял для Армении. Источник, который я использовал – база данных Центрального банка Ирана.

По моей оценке, видно колоссальное влияние исламской революции на экономическую среду Ирана и в частности – роль теневого сектора, последовавший за ней, что достаточно логично. Напротив, модель MIMIC, использованная другими авторами вообще не обнаруживает каких бы то ни было изменений и, к тому же, показывает гораздо более низкие результаты по сравнению с моей оценкой. Из-за гибкости модели MIMIC, она может давать сильно различающиеся результаты. Тот же Фридрих Шнейдер публиковал и другие расчеты до самой последней публикации, например, по странам ЕС и по постсоветским странам.

Впрочем, не буду оспаривать их результаты, поскольку здесь мой подсчет очень предварителен и, возможно, ошибочен; возможно, контроль правительства в Иране над экономической средой достаточно высок и, соответственно, доля теневого сектора там ниже. Напоследок, приведу сравнение собственного подсчета для Армении, Грузии и Ирана. К этому сравнению следует относиться осторожно, поскольку методы не идентичны из-за отсутствия данных в достаточном количестве и достаточного качества.

График 7. Армения, Грузия и Иран – доля теневой экономики в ВВП (оценка)

П. С. Означает ли большой размер теневой экономики, что в реальности ВВП больше, чем официально объявленный?

Этот вопрос часто возникает в дискуссиях о теневой экономике, а также о точности учета национальных счетов. Ведь если теневая экономика большая, значит ВВП в действительности больше, чем он есть. Такой аргумент уже давно приводят украинские эксперты, когда комментируют низкие подушевые показатели Украины. В действительности, эта логика не работает.

Теневая экономика включает в себя незарегистрированную экономику, ненаблюдаемую экономику и криминальную экономику. Незарегистрированная экономика - это если у вас есть предприятие, которое не платит части налогов и не зарегистрировало всех сотрудников, а скажем, только двух из пяти. По тем или иным показателям, стат.органы учитывают этот вид тени, и хотя налоги по незарегистрированной не платятся, в национальные счета она попадает. Ненаблюдаемая экономика это нечто совсем не имеющее статистических следов, например, неформально нанятая няня, уборщица или грузчик, ну с криминальной понятно. Кроме перечисленного, в ненаблюдаемую как правило попадают сделки с недвижимостью, в первую очередь, аренда.

Но поскольку в СНС-2008 (новый формат учета ВВП, система национальных счетов-2008, принятая ООН), на который и Россия, и Украина, и Армения, уже перешли, включена оценка ненаблюдаемой экономики, в частности, стоимости аренды квартир и даже криминальной экономики, причем это именно оценка, то есть стат.органы уже работают с определенной степенью допущения, то можно считать, что ВВП учитывается почти полностью. В действительности, ненаблюдаемую, а тем более - криминальную экономику, могут недооценить, но это некритично и речь может идти о примерно 3-4% ВВП, если речь идет о ВВП подсчитанном по СНС-2008.

В частности, когда Армения перешла на СНС-2008, были рассчитаны показатели за 2012-2014 параллельно с показателями по СНС-1993. По результатам, ВВП вырос примерно на 5.6-5.9% за каждый из этих лет. В Украине также можно оценить разницу; там ВВП пересчитали начиная с 2000 года. Старые показатели можно посмотреть здесь. Разница вышла на уровне до 4% в год. В частности, в 2000 - 3.56%, в 2001 - 3.42%, в 2002 - 3.69%, в 2003 - 3.74%, в 2004 и 2005 - по 3.6%, в 2006 - 3.83%, в 2007 - 4.21%, в 2008 - 4.51%, в 2009 - 3.69% и в 2010 - 3.51%. Практически самый низкий результат был зафиксирован в 2010 году, что, по видимому, связано с низкими ценами на недвижимость.